Hft Trading System

Hoë-frekwensie Trading - HFT Wat is 'n hoë-frekwensie Trading - HFT hoë-frekwensie handel (HFT) is 'n program verhandelingsplatform wat kragtige rekenaars gebruik om 'n groot aantal bestellings transaksies teen 'n baie vinnige spoed. Dit maak gebruik van komplekse algoritmes om verskeie markte te ontleed en uit te voer bestellings gebaseer op marktoestande. Tipies, die handelaars met die vinnigste uitvoering spoed is meer winsgewend as handelaars met stadiger uitvoering spoed. Afbreek van High-Frequency Trading - HFT Hoë-frekwensie handel gewild geword toe ruil begin aansporings bied vir maatskappye om likiditeit te voeg tot die mark. Byvoorbeeld, die New York Aandelebeurs (NYSE) het 'n groep van likiditeit verskaffers genoem Laerskool Liquidity provider (SLPs) wat poog om die kompetisie en likiditeit te voeg vir bestaande aanhalings op die ruil. As 'n aansporing om maatskappye, die NYSE betaal 'n fooi of korting vir die verskaffing van gesê likiditeit. In Julie 2016 het die gemiddelde SLP korting was 0,0019 vir NYSE - en NYSE MKT-genoteerde sekuriteite op NYSE. Met miljoene transaksies per dag, dit lei tot 'n groot hoeveelheid van die winste. Die SLP is ingestel na aanleiding van die ineenstorting van Lehman Brothers in 2008, toe likiditeit was 'n groot bron van kommer vir beleggers. Voordele van HFT Die groot voordeel van HFT is dit die mark likiditeit verbeter en verwyder bod-vra versprei wat voorheen te klein sou gewees het. Dit is getoets deur die toevoeging van fooie op HFT, en as gevolg daarvan, bie-vra versprei toegeneem. Een studie beoordeel hoe Kanadese bod-vra versprei verander wanneer die regering geld op HFT, en daar is bevind dat bod-vra versprei het met 9. Kritiek van HFT HFT is omstrede en is met 'n paar hewige kritiek. Dit vervang 'n groot hoeveelheid van die makelaar-handelaars en gebruik wiskundige modelle en algoritmes om besluite te neem, neem mens besluit en interaksie uit die vergelyking. Besluite gebeur in millisekondes, en dit kan lei tot groot mark beweeg sonder rede. As 'n voorbeeld, op 6 Mei 2010, die Dow Jones Industrial Average (DJIA) gely sy grootste intraday punt daling ooit, dalende 1000 punte en val 10 in net 20 minute voor opstanding. 'N Regering ondersoek blameer 'n massiewe sodat 'n sell-off vir die ongeluk veroorsaak. 'N Bykomende kritiek van HFT is dit laat groot maatskappye om voordeel te trek ten koste van die min ouens, of die institusionele en kleinhandelbeleggers. Nog 'n groot klagte oor HFT is die likiditeit verskaf deur HFT is spook likiditeit, wat beteken dat dit 'likiditeit wat beskikbaar is om die mark 'n sekonde en gegaan die volgende is, die voorkoming van handelaars uit eintlik in staat is om hierdie liquidity. High Frequency Trading sagteware High Frequency Trading handel sagteware Lightspeed Finansiële Trading sagteware Lightspeed bied twee vorme van outomatiese handel oplossings Lightspeed Gateway en die Lightspeed Trader API. Die Lightspeed Trader Application Programming Interface (API) ontbloot 'n paar biblioteke binne Lightspeed Trader dat C programmeerders kan gebruik om toegang te verkry tot Lightspeed Handelaars funksionaliteit. Gebruikers kan skep dinamiese skakel biblioteke (DLLs) wat gebruik kan word begin van die Lightspeed Graybox Venster om hierdie funksies uit te voer. Lightspeed Gateway is 'n ten volle outomatiese handel stelsel wat super lae latency bied om die plaaslike aandele Effektebeurse, insluitend die NYSE en die NASDAQ-aandelemark. Lightspeed Gateway is heeltemal platform agnosties en kan gebruik word op al die groot bedryfstelsels en programmeertale. In 'n poging om kliënte te help met die ontwikkeling van 'n outomatiese handel stelsel / black box handel strategie wat Lightspeeds poort infrastruktuur gebruik, het ons die innoverende Black Box Ontwikkelaars Kit (BDK) ontwerp. Lightspeed erken dat verskillende komponente van 'n outomatiese handel stelsel is baie stelsels gemeen. Lightspeed kombineer hierdie gemeenskaplike komponente in sy BDK. As jy op soek is na 'n hoë frekwensie handel sagteware, kontak ons ​​dan. 1.888.577.3123 Probeer die demoThis pos sal detail wat ek gedoen het om ongeveer maak. 500k van hoë frekwensie handel vanaf 2009 tot 2010. Sedert ek was heeltemal onafhanklik handel en is nie meer loop my program Irsquom gelukkig om al te vertel. My handel was meestal in Russel 2000 en DAX termynkontrakte. Die sleutel tot my sukses, glo ek, was nie in 'n gesofistikeerde finansiële vergelyking nie, maar eerder in die algehele algoritme ontwerp wat saam baie eenvoudige komponente en gebruik masjien leer wat gekoppel is aan te optimaliseer vir maksimum winsgewendheid. Jy wonrsquot nodig om enige gesofistikeerde terminologie hier weet, want toe ek die opstel van my program dit alles is gebaseer op intuïsie. (Andrew Ngrsquos ongelooflike masjien leer kursus was nog nie beskikbaar - BTW as jy op die skakel kliek yoursquoll word om my huidige projek: CourseTalk, 'n review site vir MOOCs) In die eerste plek wil ek net om te wys dat my sukses was nie net die gevolg van geluk. My program gemaak 1000-4000 ambagte per dag (half lank, half kort) en het nooit in posisies van meer as 'n paar kontrakte op 'n slag. Dit het beteken die ewekansige geluk van enige een spesifieke handel gemiddeld uit redelik vinnig. Die gevolg was ek nooit meer as 2000 verloor het in 'n dag en nog nooit 'n verlies van maand: (. EDIT Hierdie syfers is na die betaling van kommissie) En herersquos n grafiek gee jou 'n gevoel van die daaglikse variasie gee. Let op hierdie sluit die afgelope 7 maande, want - soos die figure gestop terwyl hulle opgaan - ek my motivering om hulle te gaan verloor. My handel agtergrond Voor die oprigting van my outomatiese handel program Irsquod het 2 jaar ondervinding as 'n ldquomanualrdquo dag handelaar. Dit was terug in 2001 - dit was die vroeë dae van elektroniese handel en daar geleenthede vir ldquoscalpersrdquo om goeie geld te maak. Ek kan net beskryf wat ek doen as wat verwant is aan die speel van 'n video game / dobbel met 'n veronderstelde rand. Om suksesvol te wees beteken om 'n vinnige, gedissiplineer word, en 'n goeie intuïtief patroonherkenning vermoëns. Ek was in staat om rond 250K, afbetaal my studentelenings en het geld oor. Oorwinning oor die volgende vyf jaar sal ek twee startups te loods, pluk 'n paar ontwikkeling vaardighede wat langs die pad. Dit wouldnrsquot wees tot die einde van 2008 dat ek terug in die handel sou kry. Met geld lae hardloop uit die verkoop van my eerste begin, handel aangebied hoop van 'n paar vinnige kontant terwyl ek uitgepluis het my volgende skuif. In 2008 was ek ldquomanuallyrdquo dag handel termynmark gebruik van sagteware genoem T4. Irsquod dit altyd 'n paar persoonlike orde inskrywing sleutelbordkortpaaie, so na die ontdekking van T4 'n API het, het ek op die uitdaging om C (die taal programmering nodig is om die API te gebruik) en voortgegaan en gebou myself 'n paar sleutelbordkortpaaie. Na om my voete nat met die API Ek het gou groter aspirasies: Ek wou die rekenaar te leer om handel te dryf vir my. Die API verskaf beide 'n stroom van die mark data en 'n maklike manier om bestellings by die uitruil stuur - al wat ek moes doen, was die skep van die logika in die middel. Hier is 'n kiekie van 'n T4 handel venster. Wat was cool is dat wanneer ek my program werk kon ek die rekenaar handel te kyk op hierdie presiese dieselfde koppelvlak. Kyk werklike bestellings knal in en uit (deur hulself met my regte geld) was beide opwindend en vreesaanjaend. Die ontwerp van my algoritme uit die staanspoor my doel was om te installeer 'n stelsel soos wat ek redelik vol vertroue Irsquod geld te maak voordat ooit om enige lewendige ambagte kan wees. Om dit te bereik wat ek nodig het om 'n handel simulasie raamwerk wat sou bou - so akkuraat as moontlik - simuleer lewende handel. Terwyl die handel in lewende modus vereis mark updates verwerking gestroom deur die API, simulasie af vereis lees mark updates van 'n data lêer. Om hierdie data Ek opstel in te samel die eerste weergawe van my program om net aan te sluit op die API en rekord mark updates met tyd tempel. Ek het uiteindelik met behulp van 4 weke die moeite werd om van die onlangse data mark op te lei en te toets my stelsel aan. Met 'n basiese raamwerk in plek het ek nog die taak van die uitzoeken hoe om 'n winsgewende handel stelsel te maak. As dit blyk dat sou my algoritme af te breek in twee afsonderlike komponente, wat Irsquoll verken op sy beurt: Die voorspelling van prysbewegings en die maak van winsgewende bedrywe voorspelling prysbewegings Miskien 'n duidelike komponent van enige handel stelsel is in staat om te voorspel waar pryse sal beweeg. En my vrou was geen uitsondering nie. Ek gedefinieer die huidige prys as die gemiddelde van die binnekant bod en binne aanbod en ek stel die doel van die voorspelling van waar die prys in die volgende 10 sekondes sal wees. My algoritme nodig sou wees om vorendag te kom met hierdie voorspelling oomblik-vir-oomblik dwarsdeur die handel dag. Die skep van amp optimalisering aanwysers ek het 'n handvol van die aanwysers wat bewys dat 'n betekenisvolle vermoë om korttermyn prysbewegings te voorspel het. Elke aanwyser het 'n getal wat positief of negatief was. 'N aanduiding was nuttig as meer dikwels as nie 'n positiewe getal ooreengestem met die mark gaan en 'n negatiewe getal ooreengestem met die mark afgaan. My stelsel het my toegelaat om vinnig te bepaal hoeveel voorspellende vermoë enige aanduiding gehad sodat ek in staat was om te eksperimenteer met 'n baie verskillende aanwysers om te sien wat gewerk. Baie van die aanwysers het veranderlikes in die formules wat hulle geproduseer en ek was in staat om die optimale waardes vir daardie veranderlikes te vind deur te doen langs mekaar vergelyk van bereik met wisselende waardes resultate. Die aanwysers wat baie nuttig is almal relatief eenvoudig en is gebaseer op die onlangse gebeure in die mark Ek kon die handel, sowel as die markte van gekorreleer sekuriteite. Die maak van die presiese prys skuif voorspellings Met aanwysers wat bloot voorspel 'n op of af prysbewegings wasnrsquot genoeg. Ek nodig het om te weet presies hoeveel die prys beweging is voorspel deur elke moontlike waarde van elke aanwyser. Ek benodig 'n formule wat 'n aanduiding waarde sal skakel na 'n prys voorspelling. Om dit Ek bijgehouden voorspel prysbewegings in 50 emmers wat afhanklik is van die reeks dat die aanwyser waarde het in te voer. Dit vervaardig unieke voorspellings vir elke emmer wat ek was toe in staat om grafiek in Excel. As jy die verwagte prys verandering neem toe soos die aanwyser waarde toeneem kan sien. Op grond van 'n grafiek soos hierdie Ek was in staat om 'n formule om die kurwe pas te maak. In die begin het ek dit ldquocurve fittingrdquo hand, maar ek het gou 'n paar kode om hierdie proses te outomatiseer. Let daarop dat nie al die aanwyser kurwes het dieselfde vorm. Let ook op die emmers is logaritmies versprei ten einde versprei die data wys daarop eweredig. Ten slotte daarop dat negatiewe aanwyser waardes (en hul ooreenstemmende afwaartse prys voorspellings) is omgekeer en gekombineer met die positiewe waardes. (My algoritme behandel op en af ​​presies dieselfde.) Die kombinasie van aanwysers vir 'n enkele voorspelling 'n belangrike ding om te oorweeg, is dat elke aanwyser was nie heeltemal onafhanklik. Ek couldnrsquot eenvoudig net optel al die voorspellings dat elke aanwyser individueel gemaak. Die sleutel was om uit te vind die bykomende voorspellende waarde wat elke aanwyser het as wat reeds voorspel. Dit wasnrsquot om hard te implementeer, maar dit het beteken dat as ek was ldquocurve fittingrdquo verskeie aanwysers terselfdertyd het ek versigtig die verandering van een van die voorspellings van 'n ander sou bewerkstellig word. Ten einde fitrdquo ldquocurve al die aanwysers op dieselfde tyd Ek opstel van die optimizer te stap net 30 van die pad na die nuwe voorspelling kurwes met mekaar pas. Met hierdie 30 sprong het ek gevind dat die voorspelling kurwes binne 'n paar passe sou stabiliseer. Met elke aanwyser nou gee ons itrsquos bykomende prys voorspelling kon ek net voeg dit tot 'n enkele voorspelling van waar die mark in 10 sekondes sal wees produseer. Hoekom voorspel pryse is nie genoeg Jy mag dalk dink dat hierdie voorsprong op die mark was ek goue. Maar jy moet in gedagte gehou word dat die mark bestaan ​​uit bod en bied te hou - itrsquos nie net een markprys. Sukses in 'n hoë frekwensie handel kom neer op om goeie pryse en itrsquos nie so maklik nie. Die volgende faktore maak die skep van 'n winsgewende stelsel moeilik: Met elke handel moes ek kommissies te betaal om beide my makelaar en die uitruil. Die verspreiding (verskil tussen hoogste bod en laagste aanbod) beteken dat as ek net koop en verkoop lukraak Irsquod verloor 'n ton geld. Die meeste van die volume mark was ander bots wat net 'n handel met my sou voer as hulle gedink het hulle het 'n paar statistiese rand. Aangesien 'n aanbod nie waarborg dat ek dit kan koop. Teen die tyd dat my koop orde gekry om die uitruil was dit baie moontlik dat daardie aanbod sou gewees het gekanselleer. As 'n klein speler in die mark was daar geen manier wat ek kon alleen meeding op spoed. Die bou van 'n volledige handel simulasie So ek het 'n raamwerk wat my toegelaat het om backtest en te optimaliseer aanwysers. Maar ek het om te gaan na hierdie - ek nodig om 'n raamwerk wat jou sal toelaat om my te backtest en te optimaliseer 'n volledige handel stelsel een waar ek bestellings stuur en om in posisies. In hierdie geval Irsquod word optimalisering vir totale PampL en tot 'n mate gemiddelde PampL per handel. Dit sou moeiliker en in sommige maniere onmoontlik om presies te modelleer, maar ek het so goed as wat ek kon. Hier is 'n paar van die kwessies wat ek moes hanteer: Wanneer 'n bevel in simulasie op die mark gestuur moes ek die tydsverloop te modelleer. Die feit dat my stelsel het 'n aanbod nie beteken dat dit dit kan koop dadelik. Die stelsel sal die einde stuur, wag sowat 20 millisekondes en dan slegs indien die aanbod is steeds was daar dit beskou word as 'n uitgevoer handel. Dit was onjuiste omdat die werklike tydsverloop was teenstrydig en aangemeld word nie. Toe ek bod of aanbod geplaas moes ek kyk na die uitvoering handel stroom (wat deur die API) en gebruik die om vas te stel wanneer my einde sou gekry uitgevoer teen. Om hierdie reg ek moes die posisie van my bestelling in die tou op te spoor nie. (Itrsquos n eerste-in-eerste-uit-stelsel.) Weereens, ek couldnrsquot hierdie perfek te doen, maar ek het 'n beste benadering. Om my uitvoering orde simulasie verfyn wat ek gedoen het, was om my log lêers van lewende handel deur middel van die API en vergelyk kan word om lêers wat deur gesimuleerde handel van die presiese dieselfde tydperk aanteken. Ek was in staat om my simulasie kry tot op die punt dat dit was 'n bietjie akkurate en vir die dele wat onmoontlik is om 'n model was presies gemaak ek seker dat ten minste produseer uitkomste wat statisties soortgelyke was (in die statistieke wat ek gedink het belangrik). Die maak van winsgewende handel dryf met 'n bevel simulasiemodel in plek wat ek kon nou bestellings in simulasie af te stuur en sien 'n gesimuleerde PampL. Maar hoe sou my stelsel weet wanneer en waar om te koop en te verkoop Die prys skuif voorspellings was 'n beginpunt, maar nie die hele storie. Wat ek gedoen het, was te skep 'n puntestelsel vir elk van 5 prysvlakke op die bod en aanbod. Dit sluit in 'n vlak bo die binnekant bod (vir 'n koop orde) en een vlak laer as die binnekant aanbod (vir 'n sell volgorde). As die telling op enige vlak gegewe prys bo 'n sekere drumpel dat my stelsel sou beteken moet 'n aktiewe poging / aanbod daar het was - onder die drumpel dan enige aktiewe bestellings gekanselleer moet word. Op grond van hierdie dit was nie ongewoon dat my stelsel 'n poging in die mark sal flits dan onmiddellik te kanselleer dit. (Alhoewel ek probeer om hierdie te verminder as itrsquos irriterende as klink na iemand te kyk na die skerm met menslike oë - insluitend my.) Die prys vlak tellings is bereken gegrond op die volgende faktore: Die prys skuif voorspelling (wat ons vroeër bespreek). Die prys vlak betrokke. (Inner vlakke bedoel groter prys skuif voorspellings is nodig.) Die aantal kontrakte in die voorkant van my bestelling in die tou. (Minder is beter.) Die aantal kontrakte agter my bestelling in die tou. (Meer was beter.) In wese hierdie faktore gedien om ldquosaferdquo plekke te identifiseer om te bie / aanbod. Die prys skuif voorspelling alleen was nie voldoende, want dit het nie rekening vir die feit dat wanneer die plasing van 'n poging was ek nie outomaties gevul - ek het net gevul as iemand daar vir my verkoop. Die werklikheid is dat die blote feit dat iemand verkoop om my op 'n sekere prys verander die statistiese kans van die handel. Die veranderlikes wat in hierdie stap was almal onderworpe aan optimalisering. Dit is gedoen in presies dieselfde manier as ek veranderlikes in die prys skuif aanwysers new behalwe in hierdie geval is ek optimalisering vir bottom line PampL. Wat my program geïgnoreer Wanneer die handel as mense ons dikwels kragtige emosies en vooroordele wat kan lei tot minder as optimale besluite. Dit is duidelik dat ek wou nie hierdie vooroordele te kodifiseer. Hier is 'n paar faktore my stelsel geïgnoreer: Die prys wat 'n posisie is ingevoer - In 'n handel kantoor itrsquos redelik algemeen om gesprek oor die prys waarteen iemand lang of kort asof dit hul toekomstige besluitneming moet bewerkstellig hoor. Terwyl dit het 'n paar geldigheid as deel van 'n strategie risikovermindering dit regtig geen invloed op die toekomstige verloop van die gebeure in die mark. Daarom heeltemal my program geïgnoreer hierdie inligting. Itrsquos dieselfde konsep as ignoreer gesink koste. Gaan kort teen verlaat 'n lang posisie - Tipies van 'n handelaar sou verskillende kriteria wat bepaal waar 'n lang posisie teenoor waar om kort te gaan verkoop. Maar uit my algoritmes perspektief was daar geen rede om 'n onderskeid te maak. As my algoritme verwag 'n afwaartse beweging verkoop was 'n goeie idee, ongeag of dit op die oomblik lank, kort, of plat was. A ldquodoubling uprdquo strategie - Dit is 'n algemene strategie waar handelaars meer voorraad in die geval sal koop dat daar oorspronklike handel gaan teen hulle. Dit lei tot die gemiddelde koopprys wat laer en dit beteken as (of as) die voorraad omdraai yoursquoll ingestel word om jou geld terug in geen tyd. Na my mening is dit regtig 'n verskriklike strategie tensy yoursquore Warren Buffet. Yoursquore om die bos gelei om te dink jy goed doen, want die meeste van jou ambagte sal wees wenners. Die probleem is wanneer jy verloor jou groot verloor. Die ander effek is dit maak dit moeilik om te bepaal of jy eintlik 'n voorsprong op die mark of is net om gelukkig. In staat is om te monitor en bevestig dat my program wel het 'n voorsprong was 'n belangrike doel. Sedert my algoritme gemaak besluite op dieselfde manier, ongeag van waar dit 'n bedryf aangegaan of as dit op die oomblik lank of kort dit het soms sit in (en neem) 'n paar groot verloor ambagte (bykomend tot 'n groot wen ambagte). Maar, shouldnrsquot jy dink daar wasnrsquot enige risikobestuur. Om risiko te bestuur ek afgedwing n maksimum posisie grootte van 2 kontrakte op 'n tyd, soms gestamp het in die hoogte volume dae. Ek het ook 'n maksimum daaglikse verlies limiet te beskerm teen enige onverwagse marktoestande of 'n fout in my sagteware. Hierdie beperkinge is afgedwing in my kode nie, maar ook in die agterkant deur my makelaar. As dit gebeur het ek nooit teëgekom enige noemenswaardige probleme. Die uitvoer van die algoritme Vanaf die oomblik dat ek begin werk aan my program dit het my ongeveer 6 maande voordat ek het dit tot op die punt van winsgewendheid en begin om dit te draai live. Hoewel om eerlik te wees 'n beduidende hoeveelheid tyd was om te leer 'n nuwe programmeertaal. Soos ek gewerk om die program te verbeter sien ek groter winste vir elk van die volgende vier maande. Elke week Ek sal my stelsel lei op grond van die vorige 4 weke die moeite werd om van data. Ek het gevind dat hierdie geslaan die regte balans tussen die opneem van onlangse mark gedrags - tendense en die versekering van my algoritme het genoeg data om sinvolle patrone te vestig. Soos die opleiding begin neem meer en meer tyd ek verdeel dit uit sodat dit kan uitgevoer word deur 8 virtuele masjiene met behulp van Amazon EC2. Die resultate is dan gebind op my plaaslike masjien. Die hoogtepunt van my handel was Oktober 2009 toe ek amper 100k gemaak. Hierna het voortgegaan ek na die volgende vier maande spandeer probeer om my program te verbeter ten spyte van verminderde wins elke maand. Ongelukkig hierdie punt dink ek Irsquod geïmplementeer al my beste idees omdat niks wat ek probeer het voorgekom om te veel te help. Met die frustrasie van nie in staat is om verbeteringe aan te bring en nie 'n gevoel van groei begin ek dink oor 'n nuwe rigting. Ek e-pos 6 verskillende hoë frekwensie firmas om te sien of theyrsquod belangstel in die aankoop van my sagteware en die verhuring van my werk vir hulle te wees. Niemand het geantwoord. Ek het 'n paar nuwe begin idees wat ek wou om te werk, sodat ek nooit opgevolg. UPDATE - ek gepos hierdie op Hacker Nuus en dit het 'n baie aandag gekry. Ek wil net sê dat ek nie iemand probeer om iets self nou doen soos hierdie advokaat. Jy sal 'n span van baie slim mense nodig het met 'n verskeidenheid van ervarings om enige hoop van mededingende het. Selfs wanneer ek dit doen Ek glo dit was baie skaars vir individue om sukses te behaal (al het ek gehoor het van ander.) Daar is 'n kommentaar aan die bokant van die bladsy wat gemanipuleerde statistieke noem en verwys na my as 'n ldquoretail investorrdquo dat kwantitatiewe sou ldquogleefully haal offrdquo. Dit is 'n nogal jammer kommentaar thatrsquos eenvoudig nie gebaseer in die werklikheid. Die opstel wat opsy therersquos 'n paar interessante opmerkings: news. ycombinator / itemid4748624 UPDATE 2 - Irsquove gepos word 'n opvolg vrae wat 'n paar algemene vrae Irsquove ontvang van handelaars oor hierdie post. InfoReach HiFREQ High Frequency Trading sagteware (HFT) vir Algorithmic Trading Oorsig HiFREQ antwoord is 'n kragtige algoritmiese enjin wat handelaars gee die vermoë om HFT strategieë vir aandele, termynkontrakte, opsies en FX handel te sit sonder om die tyd en hulpbronne belê in die bou en instandhouding van hul eie tegnologie-infrastruktuur. Dit bied al die noodsaaklike komponente om deurset van tienduisende bestellings per sekonde by sub-millisekonde latency te fasiliteer. HiFREQ onafhanklik kan gebruik word as 'n stand-alone black box handel oplossing, of as deel van die InfoReach TMS verhandelingsplatform vir 'n volledige, end-tot-end handel stelsel. Die oop, makelaar-neutrale argitektuur gebruikers toelaat om te skep en te ontplooi eiendom, komplekse handel strategieë asook toegang algoritmes van makelaars en ander derde party verskaffers. Bestellings kan aangestuur na 'n globale mark bestemming via InfoReachs interne lae-latency FIX Engine. Kenmerke Internasionale aandele, termynkontrakte, opsies en FX Risiko beheer HiFREQ Multi-bate bied risiko-evaluering van elke bestelling versoek en verseker nakoming van vooraf ingestel maatskappy spesifieke handel beperkinge. Makelaar neutrale HiFREQ verbind jy na die verskeie makelaars, handel en ECNs. Gesentraliseerde monitering en beheer Terwyl komponente van HiFREQ kan versprei oor verskeie geografiese plekke al strategie prestasie monitering en beheer funksies uitgevoer kan word van 'n gesentraliseerde afgeleë plek. Fast HiFREQ kan 20,000 bestellings uit te voer per sekonde per enkele FIX verband. Die gebruik van twee of meer FIX verbindings kan deurvoer aansienlik verhoog. Lae latency Sub-millisekonde retour latency gemeet vanaf die punt HiFREQ kry 'n oplossing uitvoering verslag aan die punt wanneer HiFREQ rondt stuur van 'n oplossing orde boodskap. Versprei en Scalable Om die doeltreffendheid en prestasie van die handel strategieë hul komponente kan ontwerp word om saamloop verhoog. Strategie komponente kan ook ontplooi oor verskeie bedieners wat gebruik kan word collocated met verskeie uitvoering plekke. API Java-programmeerders GuideHFT scalping System Die HTF scalping stelsel is ontwikkel in 2015. Dit is een van die mees winsgewende handel strategieë om vir scalping en dit is 'n waardevolle hulpmiddel vir scalpers. Sy doeltreffendheid is sowat 75 80. Hoewel van sy vertoning dit lyk ingewikkeld, dit is 'n baie maklik om te scalping stelsel gebruik. Selfs nadat die vertoning van alles wat die handelaar moet weet, dit gee ook die handelaar pyl seine wys waar om handel te dryf en wat handel te gebruik. Dit scalping strategie het twee maniere (strategieë) wat 'n handelaar kan gebruik om handel te dryf met behulp van. Dit scalping stelsel gebruik 'n kombinasie van verskeie aanwysers, wat afhanklik is van die strategie wat jy kies om te gebruik. Die eerste strategie gebruik 'n kombinasie van die SDZ TzPivots, Alle gemiddeldes, Candle aftel, HFT 2.1 vola DSS, MT4 Geld Power en die DSS Bressert (5,9) aanwysers terwyl die tweede een 'n kombinasie van die HFT 2.1 vola DSS gebruik, DSS Bressert (5,8) en die Bollinger Bands (20, 2). Ons sal kyk na elkeen van die twee strategieë afsonderlik Eerste scalping strategie wat gebaseer is op die HFT aanwyser Dit is die beste gebruik om handel te dryf op die 15 minute tydraamwerk grafiek. Dit word gebruik om die euro / dollar, pond / dollar, AUD / USD en die dollar / CHF handel. Fig.1. Eerste scalping strategie wat gebaseer is op die HFT aanwyser. As 'n handelaar is die gebruik van hierdie scalping strategie, moet hy of sy 'n koop bestelling te plaas wanneer die HFT Market Vooroordeel toon 'n uptrend en die pop-up venster verskyn wat die ingang van die koop verskyn. Die handelaar moet verseker dat die HFT Market Vooroordeel sê dat die wisselvalligheid is goed. Ook, moet die HTF2.1Vola DSS 'n Blou Arrow wat 'n koopsein genereer. Ook, moet die DSS Bressert die vlak van 10 opwaarts oorgesteek en daar moet blou kolle op sy lyn. Die plasing van 'n verkoop ten einde die gebruik van hierdie strategie As 'n handelaar is die gebruik van hierdie scalping strategie, moet hy of sy 'n sell bestelling te plaas wanneer die HFT Market Vooroordeel toon af tendens en die pop-up venster verskyn wat die ingang van die verkoop orde. Die handelaar moet verseker dat die HFT Market Vooroordeel sê dat die wisselvalligheid is goed. Ook, moet die HTF2.1Vola DSS 'n rooi pyltjie wys 'n sell sein te genereer. Ook, moet die DSS Bressert die vlak van 90 beweeg afwaarts oorgesteek en daar moet wees Rooi kolletjies op sy lyn. Fig.2. Die plaas van bestellings met behulp van die Eerste scalping strategie wat gebaseer is op die HFT aanwyser. Tweede scalping strategie wat gebaseer is op die HFT aanwyser Dit is die beste gebruik om handel te dryf op die 15 minute tydraamwerk grafiek. Ook, vir 'n maksimum wins, die handelaar moet hom - of haarself te beperk tot die gebruik van hierdie scalping strategie om kopvel EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / CHF, GBP / JPY en die NZD / USD. Fig.3. Tweede scalping strategie wat gebaseer is op die HFT aanwyser. Die plasing van 'n verkoop ten einde die gebruik van hierdie strategie As 'n handelaar is die gebruik van hierdie scalping strategie, moet hy of sy 'n sell bestelling te plaas wanneer die HFT Market Vooroordeel toon af tendens en die pop-up venster verskyn wat die ingang van die verkoop orde. Die handelaar moet verseker dat die HFT Market Vooroordeel sê dat die wisselvalligheid is goed. Ook, moet die HTF2.1Vola DSS 'n rooi pyltjie wys 'n sell sein te genereer. Ook, moet die DSS Bressert die vlak van 90 beweeg afwaarts oorgesteek en daar moet wees Rooi kolletjies op sy lyn. Daarbenewens moet die kandelaars wees bo die middellyn van die Bollinger bands. Die plasing van 'n koop orde gebruik van hierdie strategie As 'n handelaar is die gebruik van hierdie scalping strategie, moet hy of sy 'n koop bestelling te plaas wanneer die HFT Market Vooroordeel toon 'n uptrend en die pop-up venster verskyn wat die ingang van die koop verskyn. Die handelaar moet verseker dat die HFT Market Vooroordeel sê dat die wisselvalligheid is goed. Ook, moet die HTF2.1Vola DSS 'n Blou Arrow wat 'n koopsein genereer. Ook, moet die DSS Bressert die vlak van 10 opwaarts oorgesteek en daar moet blou kolle op sy lyn. Daarbenewens moet die kandelaars wees onder die middellyn van die Bollinger bands. Fig.4. Die plaas van bestellings met behulp van die Tweede scalping strategie wat gebaseer is op die HFT aanwyser. Verlaat 'n posisie Die geplaas orde moet gesluit wanneer enige van die aanwysers toon 'n teenoorgestelde sein. Maar die handelaar kan ook kies om stop vlakke gebruik (neem wins en stop verlies vlakke). Gratis Forex HFT scalping System